PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.21%
40.57%
LBAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.24

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.26

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

LBAY:

0.97

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.18

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.44

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

LBAY:

6.59%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

LBAY:

11.97%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LBAY:

-8.70%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


LBAY

С начала года

5.83%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-6.35%

1 год

-2.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
LBAY: -0.22
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.23
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBAY: 0.97
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
LBAY: -0.17
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
LBAY: -0.40
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.17
LBAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.70%
-17.42%
LBAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.50%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
9.30%
LBAY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab