PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LBAY с ^GSPC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.23

^GSPC:

0.62

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.40

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

^GSPC:

0.61

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.65

^GSPC:

2.29

Индекс Язвы

LBAY:

7.70%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.20%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LBAY:

-11.41%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.52%.

LBAY

С начала года

2.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-3.16%

3 года

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...