PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC).

LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LBAY и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.60%
53.07%
LBAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.36

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.41

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.70

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

LBAY:

7.13%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.85%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LBAY:

-12.20%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.36
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.70
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.46
LBAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LBAY и ^GSPC

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-10.07%
LBAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и ^GSPC

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 7.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
14.23%
LBAY
^GSPC